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Empleos de grupo marco

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Job Post Details

Analista cuantitativo de riesgos de mercado - job post

BANCO SANTANDER S.A.
3.8 out of 5
Monte, Cantabria provincia
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Detalles del empleo

Así es cómo la información del empleo se alinea con tu perfil.

Tipo de empleo

  • Contrato indefinido

Ubicación

Monte, Cantabria provincia

Descripción completa del empleo

Analista cuantitativo de riesgos de mercado

Country: Spain

La unidad de Modelos y Datos está buscando un/a analista cuantitativo de riesgos de mercado para nuestras oficinas en la Ciudad Financiera (Boadilla del Monte)

POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD

En Santander ( www.santander.com ) somos actores principales en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?

Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional... Hay muchos tipos de riesgos, por ello su análisis y cuantificación es clave para nuestro propósito de ser un banco, Simple, Personal y Justo.

Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.

Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO

Como analista cuantitativo de riesgos de mercado , tu objetivo será desarrollar modelos para cuantificar el riesgo de mercado asociado a la actividad de Trading, así como el soporte a los equipos que gestionan este riesgo en las diferentes Unidades del grupo. También colaborarás con los equipos de IT para garantizar la correcta implementación de los modelos en los sistemas del banco.

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:

  • Diseño y definición de los modelos de cuantificación del riesgo de mercado (VaR, sVaR, IRC), así como modelos internos dentro del marco Fundamental Review of the Trading Book (FRTB).
  • Desarrollo de modelos de valoración de instrumentos financieros para cálculo de riesgos.
  • Desarrollo de herramientas de análisis y prototipos de los modelos definidos (principalmente en Python).
  • Colaboración con el equipo de riesgos de mercado y Tecnología para su correcta implementación en sistemas.
  • Análisis cuantitativos para testar la adecuación de las hipótesis de los modelos, su robustez y su estabilidad.
  • Elaboración de la documentación detallada de los modelos (íntegramente en inglés).
  • Soporte cuantitativo a los diferentes participantes del proceso de desarrollo de modelos: Validación Interna, Auditoría, ECB, departamentos de gestión del riesgo de mercado.

EXPERIENCIA

  • Experiencia de al menos dos años en desarrollo de modelos para medición de riesgos.
  • Se valorará experiencia en la modelización de la valoración de productos financieros y/o gestión del riesgo de mercado.

EDUCACIÓN

  • Licenciado en Matemáticas, Física, o Ingeniería. Se valorará doctorado o máster en Finanzas.

HABILIDADES & CONOCIMIENTOS

  • Imprescindible inglés nivel alto hablado y escrito (mínimo equivalente a B2)
  • Conocimientos de programación, preferiblemente en Python.
  • Conocimientos de valoración de productos financieros.
  • Conocimientos de medición y cuantificación del riesgo de mercado.

Si quieres conocer más sobre nosotros, síguenos en https://es.linkedin.com/company/banco-santander


Idiomas

  • Spanish
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